Сегодня мы рассмотрим какие стили торговли существуют. Что такое скальпинг. Преимущества скальпинга и интрадей перед другими стилями торговли. Как устроена торговля с использованием CScalp. За счет чего мы зарабатываем деньги. Сбор спреда. Что такое шорт. Как рассчитать комиссию по инструментам.

Интрадей — стиль торговли, при котором позиции закрываются до окончания торговой сессии. Также к интрадей торговле относится и скальпинг. Скальпинг — это, как правило, небольшие короткие сделки, совершенные внутри дня с помощью CScalp. Среднесрочная торговля, в отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, предполагает нахождение в позиции несколько дней. Существует и долгосрочная (позиционная) торговля — этот стиль торговли подразумевает набор позиций, которые будут открыты от месяца до нескольких лет. Также к долгосрочной торговле относятся инвестиции.

Скальпинг и интрадей — преимущества перед другими стилями

1. Множество ситуаций для совершения сделок. Используя CScalp скальпинг 1 месяц вы получаете такой опыт, который более долгосрочные трейдеры получают годами.
2. Высокая потенциальная доходность.
3. Возможность начать с небольшого капитала. Как следствие — небольшие риски в торговле, что позволяет не боясь использовать плечи.
4. Длительность сделок. Обычно она очень короткая, зачастую не больше минуты. За короткий промежуток времени вы уже зарабатываете какие-то средства. Не нужно долго сидеть в CScalp и сделки тянуть, долго ждать, смотреть как она разворачивается, идет против, щекочет вам нервы и т.п. Гораздо проще совершить множество импульсных сделок, которые в итоге приведут к хорошей прибыли.

Как устроена торговля

Мы зарабатываем деньги на мелких колебаниях цены. Для крупного игрока, который торгует на очень большие деньги, мелкие сделки особо не имеют никакого значения. То есть крупный игрок готов заплатить так называемый дисконт, эту цену рынку, чтобы завести крупные деньги и исполнить крупный объем. Собственно, вот эти неэффективности и проскальзывания, созданные крупным игроком своими действиями, когда он загружает большой объем мы можем использовать в своих корыстных целях в CScalp. На этом зарабатываем и мы, используя скальпинг. Крупный игрок покупает, повышает спрос, то есть тем самым двигает цену к росту и, соответственно, мы стараемся работать вместе с ним, на его стороне. Когда крупный игрок покупает, покупаем и мы. Если он продает, то продаем и мы.

Стратегия сбора спреда в CScalp

В прошлой статье мы подробно разобрали настройку Cscalp. Пришло время идти дальше. Одна из стратегий торговли, которую мы рассмотрим данной статье — это стратегия сбора спреда. Применение такой стратегии считается очень важным упражнением. Стратегия сбора спреда подразумевает собой работу как правило с крупными объемами, хотя не исключаем и средние. Но, прежде чем рассмотреть эту стратегию более подробно, рассмотрим сначала стакан. Что он из себя представляет, какие существуют виды заявок.

Сбор спреда в CScalp. Для начала давайте разберем что это. Самыми простыми словами это разница между ближайшим покупателям и ближайшим продавцом. То есть это пустое место в цене, разрыв именно в стакане, где мы видим снизу в ближайшие 370 флотов покупатель, и сверху в ближайшую 1000 продавец. Между ними идет несколько цен, просто пустота.
Сбор спреда в CScalp
Вот это и есть спред. И его можно собрать, но для этого существуют свои основания.

Основания для сбора спреда

Для сделок по сбору спреда в CScalp есть свои основания. Их несколько, и необходимо чтобы они все совпали. Первое основание — это конечно же наличие самого спреда. И спреда должно быть больше, чем комиссии. Иначе мы будем просто закрывать в минус. Второе необходимое условие — это активность в ленте сделок. Необходимо удостовериться, что там есть покупки и продажи. Бывают акции, где ждать сделку можно очень долго. И если даже вашу заявку исполнят, то ждать выхода придется очень долго. Следующее условие — это поддержка в стакане. Она может выражаться в крупной заявке, в роботе или в айсберге.

Крупная заявка или по-другому мы называем это одним словом — плотность. Плотность в CScalp = одна крупная заявка, которая стоит по одной цене. Нам, также как в любой сделке, необходимо определятся со stop-loss’ом. То есть данная поддержка и будет собственно нашим стоп-лоссом в случае, если рынок пойдет не в нашу сторону.

Сбор спреда

После того, как все основания сошлись, мы готовы к совершению сделки, используя скальпинг. Для входа в позицию мы оставляем заявку перед поддержкой, перед плотностью на расстоянии равном примерно 5 пунктам. Не забывайте, что — это собственно наш риск.
Сбор спреда. скальпинг
После того, как нашу заявку исполняют, нам необходимо поставить противоположную заявку первой в спреде. Обратите внимание на скриншот выше. Там указано, как — это сделать. Если цена идет против нас, то при проедании поддержки на 50-70% нам необходимо постараться успеть закрыться об эту поддержку. Для того, чтобы немножко себя обезопасить, мы можем поставить в Cscalp стоп-лосс автоматически за плотность. Имейте в виду, это как страховочный трос для альпинистов, но необязательно им пользоваться. Нужно чтобы он был, но использовать его лучше не стоит. Лучше постараться закрыться самому.

Старайтесь закрываться всегда руками. Ни в коем случае не надейтесь на стоп-лосс, но в качестве страховки его можно поставить.

Для примера посмотрите скриншоты реальной сделки в Приводе Бондаря.
Скальпинг и пример сделки в Приводе Бондаря
И так, нас интересует третий слева стакан, акции Башнефти привилегированные. По цене 1465 стоит 8.5 тысяч. Это был 2014 год, и тогда 8000 для Башнефти была очень хорошая, очень большая плотность. Первое, что нас интересует при сборе спреда это активность в стакане и наличие спреда. Чтобы спред был больше, чем комиссия. Скальпинг у Башнефти на тот момент показывал комиссию 1 пункт, а спред около 30. Получается 20-30 пунктов — отличный спред, плюс большая крупная поддержка в стакане. Заходим перед этой поддержкой. Обычно заходят где-то в 5 пунктах. Но, так как здесь спред большой, то можно в принципе рискнуть и 15 пунктами. Мы заходим в свою заявку перед большой заявкой. В данном случае это была лонг позиция. Обратите внимание, как заявку забирают, мы ставим первым в спреде противоположную заявку. Получается таким образом, что любая покупка одна по рынку и нас сразу закрывают. Потому что мы стоим первыми. Нас закрывают и мы закрываемся с 25 пунктами. Мы показали только одну сделку от этой плотности, но на самом деле спред собирался целый день.
Скальпинг и пример сделки Башнефть в Приводе Бондаря

Что такое шорт

Шорт или «игра на понижение.» Нужно понимать, что есть два вида сделок, кроме шорт есть и лонг. В переводе с английского это короткая и длинная сделки. Длинная сделка — эта сделка совершаемая в покупку. А когда мы сначала продаем, то это короткая сделка, это шорт, то есть игра на понижение. Ситуация, при которой трейдер может в начале продать, а потом уже купить, и разницу забрать в карман. Как это осуществляется технически нам не важно. Для примера: у брокера есть акции, допустим Сбербанка. И он может эту акцию дать нам взаймы. Мы эту акцию идем и продаем на рынке, цена акции понижается. Затем мы покупаем эту акцию дешевле и отдаем брокеру обратно. Разницу между ценами мы кладем себе в карман. Таким образом осуществляется шорт сделка.

Что такое комиссия и как ее рассчитать

Комиссия — это просто вознаграждение для биржи, которая берет какой-то процент просто от совершенной вами сделки в качестве вознаграждения за посредничество. Комиссия выражается в процентах от стоимости сделки. Проценты различаются, есть разные уровни комиссии на биржах. Комиссия может зависеть очень сильно от объема торгов, от объема сделки. Например, разница в том что на крипте только биржа берет комиссию, а на фондовых рынках как биржа, так и брокер берут свою комиссию за совершение сделки.

Как же собственно эту комиссию рассчитать? Рассчитаем комиссию на примере Binance. Обратите внимание на скриншот ниже.
Расчёт комиссии на примере Binance

Закрываем скальпинг Cscalp и открываем сайт Binance с разделом торговой комиссии. Есть ставки комиссии на спотовом рынке и торговая комиссия для фьючерсов. Обратите внимание, что здесь два вида комиссии — это Maker и Taker. Мы должны понять, что это такое, чем они отличаются. Все достаточно просто. Maker — это лимитная заявка. Taker — это рыночная заявка. Например, на фьючерсах можно зайти лимиткой или зайти по рынку. Они в 2 раза отличаются. Зайти по рынку или выйти по рынку будет в 2 раза дороже. Если вы зашли лимиткой, а вышли по рынку, то за вход у вас возьмут 0,018 за выход 0,036. Также обратите внимание, что здесь есть разные уровни.

Комиссия зависит от всевозможных разных условий. Попробуем рассчитать комиссию на примере какой-нибудь бумаги. Например того же биткоина. Рассчитаем комиссию, которая будет у нас на споте и на фьюче. Сначала рассчитаем комиссию на примере фьючерса на Биткоин к USDT. Стоимость 1 контракта на биткоин на дату написания статьи составляет 47 тысяч.
Соответственно сейчас мы рассчитаем комиссию на контракт:

47000*0,018%=8,46$ — лимитка.
47000*0,036%=16,92$ — по рынку.
Комиссия за круг:
Лимитка — 16,92$ (заходим и выходим лимиткой).
Рыночная заявка — 33,84$.

Нужно понимать для чего рассчитывается комиссия. А для того, чтобы понимать где закрываться, чтобы отбить комиссию. Когда можно закрываться, какое минимальное количество пунктов или тиков необходимо взять для того, чтобы мы были в плюсе. Это очень важно рассчитывать при сборе спреда.

Для того чтобы быстро рассчитать комиссию нужно перевести долларовую комиссию в пункты или в тики. Ведь что такое пункт? Это единица изменения цены. На Binance для биткойна она составляет 1 цент на 1 лот. Выходит так, что для того чтобы нам закрыться в плюсе по биткоину на любой объем, если мы заходим и выходим лимиткой, то нам необходимо закрыть 1692 пункта. Тогда мы выйдем в 0. То есть все, что свыше 1692 пункта будет уже в плюсе.

Если же мы заходим заявкой, то мы должны закрыть 3384 пункта для того, чтобы выйти в 0. При сборе спреда вы как раз таки рассчитываете быстро количество пунктов, какой есть спред на данный момент на рынке выбранной монетки, и смотрите какая там комиссия. И неважно, каким объемом вы зайдете. В пунктах комиссия будет одинаковой, а в долларах она будет меняться. На одинаковый объем вам нужно будет взять одинаковое количество пунктов для того, чтобы эту комиссию отбить.

Отбор инструментов в CScalp

Обязательно напишем об отборе инструментов. Как понять, на каком инструменте лучше собирать спред? Мы хотели привести в статье список инструментов для CScalp, но посчитали что это не очень правильно, так как этот список постоянно меняется. На него особенно влияют новости, зачастую бывает, что сегодня на одной монете можно собрать спред, а уже завтра нельзя. Или наоборот, вчера на одной из монет нельзя было собирать, а сегодня уже можно. Мы решили, что лучше постараться с вами поделиться всё-таки именно ОПЫТОМ, как отобрать эти монеты, как увидеть, как принять решение на какой монете лучше собирать спред.

Первое правило, не стоит заходить в самые популярные монеты, то есть в биткоин и эфир. Лучше не надо. Там очень много трейдеров. Нужно заходить туда, где народу поменьше. Это достаточно важный момент для CScalp. Так работают новички во всем мире, например на Московской бирже, когда тренер ученикам запрещает продавать акции Сбербанка и Газпрома. На популярных акциях спреда не соберешь.

Второе правило, на неликвидах собирать спред проще и прибыльнее. Почему? Потому, что там он зачастую больше, и небольшим объемом можно насобирать больше. На неликвиды большим объемом не зайдешь, там будет потолок по объему. Но для того, чтобы научиться собирать спред в Cscalp, научиться торговать, стоит сделать первые шаги именно на неликвиде.

Третье правило, как правило ситуация на споте и фьюче разная. В один момент времени мы открываем спот и видим, что на споте невозможно собрать спред, а вот на фьюче — пожалуйста. Единственный момент, на споте не будет плеча, во всяком случае на Binance. Или на споте нельзя будет зайти в шорт сразу, если ты не занял монеты для шорта. Но, например на бирже FTX можно будет зайти и в шорт, там просто можно включить маржинальную торговлю, зайти в шорт, и там будет второе плечо.

Еще приходим к выводу, что ситуация на самих биржах может различаться. На одной бирже можно пособирать, а на другой нет возможности. И, соответственно когда мы выбираем в Cscalp монету для того, чтобы собрать спред, мы просто напросто открываем её стакан и смотрим, можно или нельзя собрать спред. Давайте посмотрим на скриншот, и попробуем установить на какой монете можно было бы собрать спред, а на какой нет.
Пример сбора спреда на разных монетах
Отслеживаем несколько монет, несколько стаканов. Например, мы выбираем на binance спот. Вот у нас есть какой-то фьюч на 1000 SHIBUSDT. Открываемого и смотрим. Во-первых, мы считаем, какая здесь комиссия. Считаем мы по тому принципу, по которому собственно, мы рассказали выше. Мы смотрим в принципе здесь спреда очень мало, Спреда здесь особо нет, так что собирать здесь нет резона. Поэтому переходим дальше, на 1INCHUSDT. Считаем какой здесь примерно спред, смотрим какой-то средний показатель навскидку, не нужно обязательно прям высчитывать. Вот сейчас спреда в CScalp вообще нет. До этого там был пунктов 20-30. Теперь считаем какая у нас будет комиссия, и соответственно из этого понимаем можем ли мы здесь собрать спред или нет.
сбор спреда на примере монеты

Следующим моментом мы понимаем есть ли там какое-то основание дальнейшее для того, чтобы собирать спред, есть ли какая-то поддержка. Таким образом, мы переходим на разные монетки и проводим такой же анализ. Нужно определить для себя какой-то пул монет, где можно собирать спред. И начать пробовать на них собирать, ждать, когда там появятся основания. С помощью скальпинга определим те монеты, которые деньги дают и убираем те, которые деньги забирают.

Чем монета дороже, тем комиссия на ней будет выше. Поэтому некоторые монеты могут не подходить для сбора спреда. Нужно стараться найти золотую середину, то есть монетку, которая дешевле стоит, но на которой побольше спред.

Это мы смотрим фьючи, также мы например, можем открыть спот. По нашему опыту на споте проще собирать, так как там мало у кого есть плечо, и все совершают сделки именно на свои деньги. Используйте Cscalp, сравнивайте, считайте. Самое главное старайтесь брать за основу менее ликвидные акции, но более дешевые, то есть ищите компромисс. Ни в коем случае не надо лезть на бумаги, просто начните с меньшего. То, что у всех на слуху, там зарабатывается зачастую меньше всего.

В следующей статье мы подробно рассмотрим плотности в скальпинге, отскок, проедание и айсберги. Так же мы работаем над реновацией нашего форума, поэтому советуем в будущем заходить в наше Свободное Сообщество Трейдеров. Удачной торговли!