Дисбаланс в трейдинге

Дисбаланс в трейдинге — это явные неэффективности, переставления крупных игроков, которые возникают в результате выхода необычного объема на рынок. Это создает в моменте очень сильный дисбаланс покупателей и продавцов, из-за чего цена на актив оказывается аномально высокой или низкой.

Стратегии работы трейдера (переставление крупной плотности, айсберга или робота):
1. В их сторону.
2. По окончанию, против них

Что бы было проще понять что такое дисбаланс в трейдинге, рассмотрим небольшой схематичный рисунок.

Дисбаланс в трейдинге

Допустим, что цена болтается в неком боковике. Покупатели не хотят покупать, потому что дорого, в свою очередь продавцы не хотят продавать ниже, потому что слишком дешево. Цена идет в некоем коридоре, где существует некое равновесие между покупателями и продавцами. Рассмотрим ситуацию, когда приходит какой-то трейдер, которому нужно купить очень большой объем за очень короткий промежуток времени. Что он делает? Он начинает двигать цену.

Допустим сейчас у нас цена 100 долларов за монету. Пришел покупатель, которому нужно купить 100 тысяч монет и выставил свою заявку в стакан. Ему дали исполнить 20 тысяч, но ему осталось ещё купить 80 тысяч. Поскольку у него время сильно ограничено, то он должен повысить цену. То есть, если мы хотим купить монеты еще, но никто не продает, то мы предлагаем цену 102. Нам продали еще 20 тысяч, осталось купить 60 тысяч монет. Дальше мы опять видим, что и по 102 больше никто не продает, и мы предлагаем цену 103. Тут люди видят, что 103 цена хорошая и продают ему еще 30 тысяч. Но покупателю все еще нужно 30 тысяч монет. И дальше происходит рост цены до тех пор, пока покупателя не исполнят по его потребностям.

По факту, этот трейдер создал движение цены. Получается что цена болталась без всякого движения, пока не появился хороший запрос. Маркет-мейкеры и другие трейдеры увидят, что цена без каких-либо новостей, без сигналов поводырей, вдруг уже дошла до 104. Они начнут активно продавать, воспользовавшись моментом. Это и есть тот момент в скальпинге, ради которого мы должны развивать молниеносную реакцию и внимательность. Научитесь выявлять своевременно дисбаланс в трейдинге.

Далее участники рыночной системы будут продавать, поняв что сложился некий дисбаланс, и цена потихоньку возвращается обратно к начальной в 100 долларов. Это и есть дисбаланс. Глобально ничего не поменялось, но из-за какого-то одного или двух участников которых мы сможем различить, цена дошла до какого-то уровня, создался некий дисбаланс, некая пружина натянулась. И как только этот покупатель отпустит эту пружину, то цена вернется обратно.

В сторону, если покупатель переставляет в лонг (смотрите пример на картинке ниже). Мы увидели, что кто-то покупает монеты по 101 доллару, знаем, то он уже купил 60 тысяч монет и знаем, что он продолжит покупать и дальше, то есть гнать цену вверх. Соответственно мы начинаем покупать перед ним. Ждем, пока он переставляет, переставляет, переставляет и закрываемся. Это первый подход — в сторону покупателя. Этот подход используйте реже, поскольку он является более рискованным. Заходим в сторону переставления плотности, и держим руку на пульсе, что бы сверхоперативно выйти.

в сторону покупателя

Второй подход — по окончанию, против покупателя. Ждем, когда он исполнит весь свой объем на рынке, тем самым создаст дисбаланс в трейдинге на конкретном рынке, и после его окончания заходим против него в шорт.

Это очень хорошая точка и на таких вещах делаются очень хорошие деньги. Главное много смотреть, наблюдать и участвовать!

Приведем пример торговли на монете FTT для шорта. Мы видим большую плотность в 40000, для этой монеты это очень большая плотность. Вот эту плотность мы будем переставлять. Есть иногда вероятность, что эту плотность снимут и кинут по рынку. Поэтому мы поставили лимитки подальше от цены для того, чтобы если решат кинуть по рынку, то нас заберут в позицию, то есть тиком или прострелом. Это не идеальная ситуация. В теории все выглядит очень интересно, но на рынке случается очень много разных ситуаций, разных вариаций. Нужно адаптироваться под каждый из них. Мы советуем закрывать примерно по 50% от движения.

Дисбаланс в трейдинге. Покупать или продавать. Маркет-мейкеры

Покупать или продавать в трейдинге

Купля-продажа возникает в результате того, что какой-то трейдер с помощью конкретного алгоритма продает или покупает актив (например каждые 10 секунд продает какую-то монету). Тем самым создает в моменте очень сильный дисбаланс в трейдинге покупателей и продавцов, из-за чего цена на актив оказывается аномально высокой или низкой. Кстати, покупать золото в 2022 году или нет? Читаем анализ Ивана Данилова.

Стратегия работы во многом схожа:
1. В сторону покупателя.
2. По окончанию, против него.

Первый подход в сторону покупателя используется реже, поскольку является более рискованным. Заходим в сторону трейдера если он очень агрессивно торгует, если мы смогли разглядеть его на ранней стадии (поймали зарождение движения), и если цена находится на важном уровне и высока вероятность выноса стопов.

Второй подход по окончанию, против покупателя, можно разбить на две стратегии:

  1. Пытаемся зайти от каких то поддержек в стакане. Плюсы этой стратегии в том, что мы получаем цену получше, но рискуем закрыться в минусе или тянуть минусовую позицию. Это подходит больше опытным трейдерам с большой просадкой.
  2. Дожидаемся, пока трейдер исполнит весь свой объем на рынке, тем самым создаст дисбаланс. После его окончания заходим против него. Не забываем про математическое ожидание из предыдущей статьи. Подходит трейдерам любого уровня, потому что при правильном реагировании сразу же позиция пойдет в вашу сторону. Это очень хорошая точка.

Предлагаем поучаствовать в дискуссии на эту тему на нашем форуме.

Кто такие маркет-мейкеры? Роботы-алгоритмы

В 99% случаев мы не будем понимать, что делают те или иные роботы-алгоритмы. Нам это и не нужно. Мы охотимся за 1% дисбаланса в трейдинге, которые мы будем понимать, на них мы и будем торговать.

Маркет-мейкеры —  это очень крупные трейдеры, с очень большим капиталом, с хорошими программистами и техническим оснащением, которые взяли на себя роль добавления ликвидности в стаканы. Они выступают как наемные люди. За это им биржа платит деньги. То, что вы видите в стаканах — это на 80-90% роботы маркет-мейкеров. То есть биржа нанимает маркет-мейкеров для того, чтобы они не заполняли стаканы. Маркет-мейкеры не создают дисбаланс в трейдинге.

В некоторых ресурсах вы можете найти информацию про то, как маркет-мейкер двигает рынок, или как «кукол» манипулирует ценой. Такого не существует! Это чисто маркетинговый ход для того, чтобы хорошо продавалось. Рынок не гонится за вашими стопами. Человеку, у которого капитал в несколько миллиардов, нет дела до ваших 1000 долларов.

пример маркет-мейкеров

Приведем пример таких крупных игроков. Смотрите (картинка выше) как они сверху и снизу выставляются в стакане. Их цель поддерживать именно спред. Есть люди, которые поддерживают узкие спреды, есть люди, которые выставляться большим объемом, но подальше от спреда. Все зависит от договоренности с биржей. Нам нужно научиться жить со всем этим, сосуществовать с маркет-мейкерами. Не надо искать как обмануть маркет-мейкеров, потому что эти ребята далеко не из тех, кого можно обмануть. Если считаете по другому, то выскажите свое мнение в этой теме форума.

Спасибо всем за внимание и хороших торгов!