Доброго дня, друзья. Сегодня мы с вами рассмотрим такое понятие как корреляция в скальпинге. Давайте вместе разберем подробно виды корреляции и научимся использовать корреляцию в торговле. Определение корреляции мы взяли из википедии, так как оно наиболее точно описывает это понятие.

Корреляция или корреляционная зависимость — это статистическое взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.

Самое главное слово здесь — взаимосвязь, то есть когда один какой-то торговый инструмент влияет на другой торговый инструмент. Растет один, растет и другой, или растет один, а падает другой. То есть когда движение на одном инструменте провоцируют движение на втором инструменте. Вот это и есть корреляция.

Корреляция и ее виды

Корреляция бывает всего двух видов — прямая или обратная. Прямая корреляция указывает на то, что торговые инструменты имеет взаимосвязь, которая выражается в движении в одном направлении. И, соответственно, обратная корреляция проявляется тогда, когда два или более актива изменяются в цене в противоположных направлениях. Если простыми словами, то прямая корреляция — это когда растет один инструмент и растет другой, падает один и падает другой. Обратная корреляция — когда один растет, а другой падает, так называемый рост на инструменте. Рост одного провоцирует падение второго инструмента.

Такую корреляцию можно использовать и нужно использовать в торговле. Приведем простой пример. На картинке ниже показана корреляция курса рубля и цены на нефть. Мы видим, что падает нефть и падает стоимость рубля.

Корреляция в скальпинге

Но, так как на Московской бирже торгуется пара доллар к рублю, то получается обратная корреляция — нефть падает доллар к рублю начинает расти. Нефть растет — доллар к рублю начинает падать. Это уже обратная корреляция, и на такой корреляции достаточно часто можно выполнить какие-то интересные сделки. Ну или к примеру на раскорреляции, когда растет нефть и растет доллар к рублю. То есть здесь напрашивается уже какой-то шорт по доллару к рублю.

Ну и еще немного примеров корреляции. Прямая корреляция — IMOEX (это индекс ММВБ) коррелирует с индексом RTS. Обратная корреляция — курс доллара к рублю USD/RUB обратно коррелирует к RTS. Так же индекс IMOEX (индекс ММВБ) может влиять на акции. Bitcoin в большинстве случаев влияет на остальные монеты, т.е. на альты. Бывают разные корреляции. Бывают периоды, когда альты ходят за биткойном. Бывают периоды, когда монеты наоборот против биткоина.

С чем это связано? Может быть в спокойное время большинство монет очень сильно напрямую коррелируют с биткоином. Но бывают случаи, когда биткоин сильно растет и пробивает какие-нибудь исторические максимумы, какие-то очень важные уровни. Получается переток ликвидности, то есть народ начинает выходить из остальных монет и заходить в биткоин, освобождать деньги, продавая другие монеты и покупать биток. И, таким образом получается, что растет биткоин, но, другие монеты при этом могут падать. Но это когда сильный рост идет. Если биткоин льется очень сильно, прямо падает, то все монеты тоже будут литься, это однозначно. Вот с ростом бывают такие накладки. Ну и собственно, когда происходит такая ситуация, когда биткоин растет, а все остальные монеты падают здесь выходит такая корреляция.

По идее можно в такие моменты найти и подобрать подходящую монету. Однако это не делается по пустому стакану, должна возникнуть ситуация. Но у вас будет преимущество в данном случае, если вы будете пробовать поднимать эту монету, при том, что биткоин подрос, а ваша монета упала.

Вот еще пример как можно корреляцию использовать в торговле. Если есть на монете участник, который покупает или продает, и делает это против битка. Ну, или он начал продавать, биткоин в результате начал расти. Получается биткоин вырос, а монета упала, и упала за счет одного только участника. Получилась такая раскорреляция. Если этого участника (сильного продавца) видно, то будет видно и то, когда он закончит продавать. В этот момент можно собственно откупать монету чисто на то, что она подрастет вслед за битком.

Например SP500 влияет на биткоин, который влияет на все остальные, и получается так, что SP500 влияет на все остальные альты. Вообще корреляция может легко и просто улетучиваться, то есть сегодня есть, а завтра нет. Так было до 2014 года на Московской бирже. Но это не значит, что в будущем эта корреляция опять не начнет прослеживаться.

В торговле корреляцию можно использовать не только для входа в сделку, но и для принятия решения о том, чтобы потянуть сделку дольше. Например, если вы зашли на пробой уровня в лонг, и вы видите, что растет биток. А вы зашли на какой-то условной монете. Но вы видите, что биткоин сильно растет, это основание для того, чтобы подержать сделку, для того, чтобы чуть-чуть подождать. Потому что есть вероятность, что ваша монета пойдет с битком и, соответственно подрастет еще больше.

И также наоборот, если вы зашли в шорты на пробой какого-нибудь уровня и биток начал падать, то это тоже основание для того, чтобы подержать сделку. Наоборот, если вы зашли в сделку, а биток идет сильно против вас, у вас пустой стакан, никакой поддержки нет от которой вы будете закрываться, то это повод для того, чтобы быстро выскочить из позиции.

Самый важный премьер корреляции — это взаимосвязь между спотом и фьючерсом. То есть есть спот какой-то пары, например биткоин и доллар. И соответственно есть фьючерс на эту пару. Здесь у нас есть базовый актив, то есть — это биткоин, и есть фьючерс, то есть это уже ведомый актив на эту пару. Фьючерс повторяет всё движение за спотом. И вот там, как раз таки это движение происходит за счет роботов корреляторов, которые очень быстро совершают сделки на основании того, как идет спот. И поэтому, если есть точка входа какая-то на споте, например в шорт, а шорта при этом нет, например на Binance чтобы добыть шорт проще просто зайти в шорт на фьючерсе вместо спота.

Или, например, если есть точка входа на споте, но у нас нет денег. Потому что на споте у нас плеча нет, а на фьючерсе плечи есть. Мы можем зайти и уже смотреть на спот, а выходить на фьюче. Дальше дело корреляции. Пойдет спот против нас — будем выходить с убытком на фьюче. Пойдет спот в нашу сторону — будем выходить в прибыль. Мы советуем смотреть оба стакана — и спот и фьючерс, что бы понимать за счет чего мы двигаемся. Либо это на фьючерсе какие-то покупки или продажи и какие-то ситуации происходят. Либо это именно непосредственно на споте.

Научитесь выявлять корреляцию на рынке путем наблюдения. Наблюдайте, смотрите за рынком. Собирайте статистику, ведете дневник, где указывайте какая есть корреляция между какими инструментами. Помните, мы так же советовали при изучении математического ожидания в трейдинге? Это очень важно. Не забывайте, что специально для обсуждения различных ситуаций и новостей мы открыли форум трейдеров, где вы можете задать вопрос или просто найти нужную информацию. Так же напоминаем, что мы открыли новый раздел, который расскажет все про налоги инвестора.