Математическое ожидание в трейдинге. Плюсовой трейдинг. Контроль рисков. Расчет объемов, исходя из рисков

В этой статье мы обсудим что такое математическое ожидание в трейдинге, на чем строится плюсовой трейдинг, что такое контроль рисков и как рассчитать объемы, исходя из рисков.

Контроль рисков

  1. Нужно считать и учитывать риски в каждой сделке.
  2. В каждой сделке рискуйте только 15-20% от допустимой просадки на день. Просадки должно хватать на 5-7 убыточных сделок подряд.
  3. Разделите просадку на две части. Важно вовремя остановиться, не доводя ситуацию до победного «Моржа» (margin call).
  4. Подход «Порш или Морж» не работает.

Математическое ожидание в трейдинге

А теперь разберем все подробнее. Предположим, что до сегодняшнего дня вы торговали единичками или двоечками, то есть пробовали просто освоить торговую платформу. Теперь торговля будет строиться исходя из контроля рисков на ваш депозит, чтобы это было грамотно. Так у одной монеты, допустим, может быть стоимость шага 0,0001 цента, а у другой монеты, допустим, может быть стоимость шага 0,5 доллара, то есть 50 центов. Получается, что первая монета не равна по рискам второй монете. Соответственно эти моменты мы с вами и будем корректировать.

Также не совсем правильно будет считать, исходя из вашей покупательской способности. Так как в первую очередь мы рискуем именно собственными деньгами. Поэтому мы будем исходить из плеча 1 к 20, это стандарт, который ставится на криптовалютных биржах. Нам нужно сделать некий баланс для монет, у которых разная стоимость шага и разная покупательская способность. Это мы и обсудим в статье о математическом ожидании в трейдинге.

Важно понимать, если вы работаете на криптовалюте, то существует такое понятие, как margin call. Это превышение допустимой просадки. Если рассматривать с точки зрения проп-трейдинговой компании, там автоматически блокируется ваш счет при достижении, допустим просадки. Здесь же margin call будет означать полное слитие депозитов, то есть можно даже уйти в минус.

Это значит, что нужно будет учиться контролировать риски даже более жестко, чем когда вы торгуете или занимаетесь скальпингом на Московской бирже. Поэтому важно подробно изучить математическое ожидание в трейдинге, тем более что в будущем мы с вами перейдем к изучению корреляции, и многое станет понятным.

Важно! В каждой сделке вам необходимо будет рисковать примерно 15-20% от допустимой просадки, которую вы даете себе на день.

Как правило, если ваш депозит, допустим, составляет 100 долларов, то 10 долларов будет более чем оптимальный риск на день. В зависимости от этого вы должны подстраивать свои рабочие объемы. Вам нужно понимать, что просадки должно хватать на пять-семь убыточных сделок подряд. После того, как вы превышаете вашу допустимую просадку вы сами останавливаете торговлю.

Грамотнее всего свою просадку разделять. Если вы понимаете, что в течение какого-то времени торгов вы слили уже половину просадки, то обязательно нужно остановиться и сделать перерыв. Важно понять, что когда убыток меньше его и отбить проще. Не нужно доводить все до margin call.

Состояние тильты, в которое можно впасть, может привести к тому, что вы свой депозит полностью сольете.

Чтобы такого не допустить просадку в идеале нужно делить пополам. Если вы понимаете, что вы уже половину просадки слили, то нужно остановиться.

Если есть очень сильное тильтовое желание отбиться, то в таком случае вы вообще полностью выключаете терминал. Час-полтора вас за компьютером быть не должно. Этого времени достаточно для того, чтобы привести мозг в порядок и уже без эмоций вернуться в торговлю и спокойно убытки отбить. У нас вообще, ни на Московской бирже, даже когда автоматически вашу позицию закрывают при достижении просадки, ни на криптовалюте не работает стратегия «Порш или Морж».

Ребята, которые стабильно начинают зарабатывать с биржи, в первую очередь торгуют внутри просадки, внутри именно тех правил и рисков, которые они себе прописывают. В идеале вы должны прописать себе план действий по просадке, по примерной прибыли. Это, и конечно же математическое ожидание в трейдинге, будут помогать вам в операциях на рынке.

«Порш или Морж»

Кратко расскажем, что подразумевается под стратегией «Порш или Морж». Это такая ситуация, когда вы полностью заливаете весь депозит плюс покупательскую способность, которая предоставляется брокером в виде плеча в вашу сделку. Соответственно, вы либо вытягиваете хороший плюс в текущей сделке, либо вы берете хороший стоп. «Порш» — это как раз таки метафора хорошей прибыли, а «морж» — это в переводе со сленга трейдеров называется margin call.

Занимаясь трейдингом мы не знаем никогда куда пойдет цена. Это обязательно нужно запомнить! Мы отрабатываем всего лишь вероятность того, что цена пойдет в ту или иную сторону.

Изначально эта вероятность составляет ориентировочно 50 на 50. Также акцентируем ваше внимание на том, что в трейдинге нет понятия стопроцентных сделок, то есть мы всегда отрабатываем вероятности. Эта вероятность может быть нарушена абсолютно любыми случайными обстоятельствами. Будь то новости, либо ещё какими-то факторами, которые происходят на рынке и имеют на него влияние.

Стратегия «Порш или Морж» не будет работать, даже при условии того, что вы учли все факторы, просто потому, что может случиться ситуация, которая от вас не зависит. Допустим, зависла программа, вышла какая-то форс-мажорная новость и так далее. Если вы заходите в сделку на весь депозит, есть большой риск отдать половину или даже весь депозит сразу за одну сделку. Статистически есть вероятность того, что цена пойдет либо вниз, либо верх (а она 100% пойдет вправо). Вот именно исходя из того, на чем мы хотим заработать — на «лонге» или на «шорте», здесь всегда статистика 50 на 50.

Далее эта статистика становится, как бы на нашей стороне за счет того, что мы находим определенных участников на рынке. Будь это робот, будь это какой-то алгоритм другого рода, допустим коррелятор, который пропускает объем и так далее. Либо это какой-то крупный участник в плотности с крупной заявкой. Он ее поставил и для того, чтобы эту заявку исполнить, потребуется определенное время. В таком случае мы заходим на отскок.

Именно эти факторы влияют на то, что уже вероятность не 50 на 50, а, допустим 70 на 30. То есть 70% — вероятность того, что цена пойдет в нашу сторону, потому что есть определенные факторы, которые об этом нам сигнализируют. И 30% — что все эти факторы не сработают, и цена пойдет против нас. По этой причине мы в первую очередь корректируем объемы и далее смотрим, что получается, а что нет. Конечно, математическое ожидание в трейдинге не всем интересно изучать, но это даст вам неоспоримое преимущество перед трейдерами-самоучками.

Виды рисков. Консервативный. Умеренный. Агрессивный.

Далее давайте разберем какие вообще подходы в целом бывают в трейдинге, чем они друг от друга отличаются. Кратко пройдемся по каждому из типов рисков, точнее подхода к рискам.

Консервативный подход — это когда торговля идет очень аккуратно, только понятные точки, очень мало точек входа на пробу. Такой подход имеет место быть, но не очень подходит новичкам. В первую очередь задача новичка очень много пробовать, чтобы наметить свою линию торговли.

Умеренный подход — это наиболее приемлемый подход контроля рисков для новичков, так как учитывается 15-20% риска на сделку. Это нужно для того, чтобы вашей просадки хватило на 5-7 стопов. Чтобы была возможность где-то рискнуть, то есть что-то новое попробовать, и в то же время не слить большую сумму, пока вы не начали зарабатывать. Так как в первую очередь новички должны практиковаться.

Агрессивный подход — это подход контроля рисков, когда в одну сделку трейдер закидывают почти весь свой депозит. Далее, либо он берет стоп, либо он берет достаточно хорошую прибыль. Агрессивный подход к рискам больше всего удобен для тех, кто уже имеет опыт в трейдинге и зарабатывает с биржи.

Не забывайте, что где-то нужно и рискнуть. Пусть даже маленьким объемом, пусть даже 1-2 монетами. Горизонты понимания трейдинга обязательно нужно расширять. Рынок очень активно и динамично меняется. Сегодня он один, а буквально завтра вы просыпаетесь, садитесь за компьютер, а он уже абсолютно другой.

Плюсовой трейдинг

Настало время разобраться на чем строится плюсовой трейдинг. Он строится на понятии математическое ожидание в трейдинге. Это достаточно простое понятие, которое можно сформулировать риторическим вопросом. Если я буду делать одно и тоже действие бесконечное количество раз, то к каким результатам это приведет?

От того, насколько хорошо вы понимаете математическое ожидание прибыли и убытков в той или иной ситуации, строится уже ваша статистика. Все действия, которые происходят на рынке, вы можете систематизировать.

Рассмотрим такой пример математического ожидания в трейдинге. Что будет, если новичок каждый раз будет заходить в позицию all in, то есть на весь депозит. Если вы один раз зайдете в позицию all in, то возможно, вы вытянете со 100 долларов, ну допустим 25. Это уже неплохо, 25% прироста к депозиту за одну сделку это круто. Но какова вероятность того, что у вас каждый раз будет положительное математическое ожидание? И при условии того, что вы каждый раз, будучи новичком будете заходить all in. Сейчас вы взяли 25 долларов, cтоп у вас получился в следующей сделке 15, в следующей минус 30. Таким образом можно слить весь депозит.

Для того, чтобы увеличивать объемы, нам необходимо скорректировать математическое ожидание в трейдинге в наших сделках. Чтобы собрать вот ту самую статистику, исходя из которой мы уже сможем делать выборку точек входа, чтобы заработать. И, соответственно исключить уже какие-то стопы, то есть то, что у вас на текущий момент не получается. Поэтому вам нужно понимать что в первую очередь вы учитесь, то есть ваша задача настроить грамотно объемы и собирать статистику. Просто нужно показать на основе своей статистики, что ваша торговля идет с положительным математическим ожиданием. Далее вы будете делать абсолютно все тоже самое, но уже с большими объемами, в 10 раз, в 20 или 50 раз больше. И заработки будут несоизмеримо выше. Сначала вы хорошо отрабатываете точки входа, далее повышаете объем, далее вы получаете хороший профит.

Математическое ожидание в трейдинге строится на основе двух понятий:
1. Вероятность положительного исхода в сделке.
2. Соотношение риска к прибыли.

Если мы, допустим, возьмем такого трейдера, который сам учился, где-то читал информацию, он хорошо понимает график. У такого трейдера будет только лишь один параметр на который он сможет опираться. Это соотношение риска к прибыли. Но, так как мы используем торговый терминал cScalp, то у нас есть также еще один параметр. Это вероятность положительного исхода в сделке. Почему? Да потому что здесь мы уже видим участников рынка, то есть какие объемы ставят, какие алгоритмы проходят и т.д.

На рынке достаточно много успешных трейдеров. Они изначально начинали с внутридневной торговли. Многие из них начинали именно со скальпинга, и уже потом переходили на более долгосрочные сделки, на долгосрочную торговлю. Им уже скальпинг неинтересен, потому что трейдеры растут благодаря опыту. Он нарабатывается тогда, когда вы занимаетесь именно скальпингом. Вероятность получения большого стопа куда ниже, если вы просто будете торговать по графику. В первую очередь нужно учиться разбирать стакан, ленту сделок, кластера, опираясь при этом на график.

Мы не рекомендуем вам привязываться к таким понятиям, как соотношение риска к прибыли. Есть такие точки входа, с соотношением стопа допустим в 0,5% и соотношением профита в 0,5%. Такие точки отрабатываются повсеместно и достаточно часто. Так мы находим вероятность положительного исхода в сделке на основе того, что мы видим в стакане, в ленте сделок, либо в кластерах.

Вот почему вы всегда должны ориентироваться не на то, как вы закрыли конкретную сделку, а на то, к какому результату приведут ваши действия на длительной дистанции.

Если вы один раз зашли, к примеру в биткоин на тысячную или десятитысячную часть монеты, попробовали потянуть 2-4%, заработали, то это не значит, что каждый раз у вас получится такие сделки совершать. Мы рекомендуем брать те монеты, которые проще всего торговать, у которых проще всего понять, как эта механика работает. Но если у вас один раз получилось взять хорошую прибыль на сложной монете, на волатильной монете, то это не вопрос математического ожидания в трейдинге. Это скорее вопрос случайности. Такие сделки берутся уже с точки зрения погрешности, то есть они находятся в исключении. Ваша задача, как новичка — это не только набить положительное математическое ожидание в вашей статистике, но и набить опыт.

Как рассчитать объем для входа в сделку

Нужно учитывать следующее:

  1. Стоимость шага.
  2. Средний стоп (волатильность).
  3. Риск в сделке в деньгах.
  4. Комиссию.

Теперь разберем, как считать объем для входа в сделку. Нужно понимать, что объем для входа в сделку это несколько субъективный момент, который зависит от объективных факторов, то есть каких-то оснований в стакане, оснований на графике, от которых вы заходите и т.п. Ещё так же от вашего понимания ситуации тоже очень многое зависит. Поэтому здесь несколько субъективный момент, который для вас будет более понятен именно тогда, когда вы большее количество сделок закроете. То есть у вас будет какая-то минимальная статистика, которую можно будет корректировать.

Какие факторы нужно учитывать, перечислим еще раз. Стоимость шага монеты — это обязательно, потому что монета может быть со стоимостью шага в одну десятитысячную. Но и может быть со стоимостью шага в пол доллара, то есть в 50 центов. И первая, и вторая монеты — это не одно и тоже. Нужно приводить к одному знаменателю рабочие объемы на данных монетах.

Также нужно учитывать средний стоп. Когда рынок боковит, понятное дело, что стоп становится короче и волатильности меньше. Движение на рынке меньше, соответственно вероятность того, что случится какой-то вынос очень низкая. В таком случае мы можем объем поднять даже от короткого стопа. То есть от какого-то основания взять небольшое движение и это уже будет хороший профит. Так же есть новостные движения, есть разгоны монет. Вот на такой дикой волатильности нужно обязательно резать объемы, потому что и стопы увеличиваются.

Также нужно учитывать риск сделки в долларах, то есть в абсолютном выражении. Так как помимо того, что вы от своего депозита можете примерно посчитать процент, сколько вы потеряли или, допустим, заработали, или потенциально можете заработать. При этом вы должны также понимать такую субъективную составляющую, как ваше психологическое ощущение этих средств. Для опытного трейдера потерять 100-200 долларов — это нормальный объективный стоп, который вполне приемлем как адекватный убыток. И он продолжит торговать дальше. А для новичка потеря такой суммы может стать антирекордом. И в таком случае, конечно же нужно будет сделать перерыв для того, чтобы осознать этот момент, разложить ситуацию в голове, устаканить мысли, и пойти развиваться дальше.

Мы все развиваем свою зону комфорта, расширяем ее через вот такие вот болезненные вещи. Поэтому, это тоже нужно учитывать. Именно ваше субъективное ощущение при этом. Вы должны понимать, что вы не должны потакать своей зоне комфорта. Если вы уже вышли на какую-то минимальную положительную статистику вам эту зону комфорта нужно расширять. Вы зарабатываете сейчас, к примеру 10 долларов за сделку. Вы можете зарабатывать в этой же ситуации 100 долларов за сделку. Соответственно, объемы нужно на регулярной основе повышать, по мере того, как ваш депозит растет.

Очень важно учитывать комиссию. Комиссия определяется биржей. Это можно посмотреть в личном кабинете на сайте. Единственная переменная, которой мы управляем — это именно средний стоп, который мы рассчитываем. Более подробно остановимся на понятии средний стоп. Это достаточно сложный параметр. Что бы понимать, сколько у вас примерный средний стоп, вы уже должны достаточно поторговать. Должны понимать где и какие убытки вы получали, где и какие профиты удавалось вытянуть. Вот где нужно вспомнить про математическое ожидание в трейдинге. Исходя из этого вы уже можете строить теорию того, что по той или иной монете нормальный стоп будет с пол процента. Если меня уже выносит больше, чем пол процента, это уже очень плохо, надо оперативно крыться. Пол процента убытка еще терпимо. Больше уже нельзя.

Есть монеты, по которым один-два процента это в принципе нормальный стоп. Стоп может быть 1-2% на волатильных монетах, которые разгоняются, соответственно, под них мы и настраиваем объемы. Когда у вас уже есть какая-то минимальная статистика, вы можете посмотреть свои записи и определить какой в среднем стоп вы закрываете. В какой-то момент вы можете закрыть 0,2-0,3%, а в какой-то момент вы можете закрыть 0,7-0,8%. И в среднем у вас получится, к примеру 0,5-0,6% стоп. Это и есть ваш примерный стоп, исходя из которого вы должны уже корректировать объемы.

Calc Amounts скачать бесплатно

Для тех, кто дочитал до конца есть отличный бонус! Мы советуем использовать программу Calc Amounts, скачать бесплатно которую можно по этой ссылке. Программа Calc Amounts достаточно простая и позволит вам ориентироваться по объемам, в зависимости от того, какой у вас будет депозит.

CalcAmounts скачать бесплатно

Обратите внимание на то, что в программе Calc Amounts есть разные площадки. Единственное, чего тут нет это Binance. Но на самом деле он нам не настолько важен, так как когда вы станете достаточно опытным, у вас будет депозит не 1000 долларов, а гораздо больше. Только тогда имеет смысл уже подключать спотовый рынок, так как на спотовом рынке мы торгуем без плечей. Много интересных дискуссий о бирже Binance на нашем форуме.

Данный калькулятор CalcAmounts позволит вам грамотно подбирать просадку и риски на свой депозит, сэкономит вам достаточно много времени. Напишите в комментариях, если есть необходимость подробно описать процесс работы с калькулятором.

Вы должны исходить в первую очередь из волатильностью и ликвидности, корректировать объемы. Если вы интуитивно чувствуете, что объем для вас большой, вы можете его без проблем понижать. Пробуйте корректировать под себя и далее уже наращивать в соответствии с вашим ощущением торговых ситуаций. И не забывайте про математическое ожидание в трейдинге. Так же обратите внимание на нашу следующую статью о дисбалансе в трейдинге.

Вы должны всегда знать, где закрывать если цена пойдет в вашу сторону, и если цена пойдет против вас! Работайте над своей реакцией. Постоянно практикуйте оперативное принятие решений в той или иной ситуации. Реакция скальпера — это его главное оружие!