Плотности в скальпинге

Тема сегодняшней статьи — это плотности в скальпинге. Плотности — это фундаментальное понятие в скальпинге, потому что в торговле все крутится вокруг объемов, вокруг активности ленты, вокруг крупных и мелких участников, вокруг алгоритмов и так далее. И все это основано на объемах. Плотности — это крупные заявки в стакане.

Стратегии работы с плотностями:

  1. На отскок
  2. На пробой
  3. Сбор спреда (волатильности) от плотности

Отскок от плотности

Задача трейдера — идентифицировать такую плотность. Это позволяет сделать подсветки в стаканах, которые вас уже настроены. У вас должен стоять крупный объем 1 и крупный объем 2. Так вот, когда у вас стоит подсветка желтая или фиолетовая, то этот объем мы идентифицируем как плотность. Работаем с ней следующим образом.

Алгоритм входа в позицию:

  1. Находим плотность. И здесь следуем главной трейдерской аксиоме. Если плотность стоит в стакане и цена подходит к ней — это рабочая плотность. Если плотность подставляют к цене — для нас это НЕ рабочая плотность. Желательно, что бы плотность стояла на КРУГЛОМ числе. Почему именно так? Потому что на рынке бывают спуферы. Ты видишь стакан, котировки, и видишь, как спуферы туда подставляют объем. От такого объема мы сразу не должны заходить. Мы должны удостовериться настоящий ли это объем. Вот тогда от него зайти можно. Если цена к нему подойдет, далее смотрим как его покусают, и если его не снимут и не уберут, то будем считать это рабочей плотностью. Хорошо, когда плотности в скальпинге стоят на круглом числе, и когда стакан становится видным. Хорошо, когда цена стала подходить. Вот тогда это самая интересная плотность для работы.
  2. После того как плотность идентифицирована мы должны выставить лимитную заявку на расстоянии 2-5 пунктов от такой плотности.
  3. Далее мы ждем пока нас исполнят. 2-5 пунктов — это достаточно условный момент. Нам важно войти в позицию, и войти в позицию по хорошим ценам. Прямо вплотную не всегда забирает. А если будем заходить далеко от плотности, то получим плохую цену. Поэтому визуально, для заданного масштаба стакана мы должны выставиться районе 2-5 пунктов. Это будет оптимальная цена для входа. Далее мы ждем пока нас исполнят. Важно! Если нас не исполнили, то мы специально не заходим. Мы просто ждем чтобы нас исполнили, либо ищем другую ситуацию. Бывает так, что просто до нас не дошли. Ничего страшного, будут ещё ситуации.
  4. После того, как мы зашли в позицию нужно выставить стоп-лоссы. Важно! Стоп-лосс выставляется строго вплотную за плотностью. Важно! Обязательно проверить в настройках, чтобы было серверное размещение стоп-лосса в приводе. Только если такая настройка доступна. Дело в том, что на некоторых биржах это бывает недоступно.

Стоп-лосс — это заявка, которая срабатывает при достижении цены до нее. То есть мы с зажатой клавишей Z выставляем стоп-лосс за плотностью. Если движение коснется вот этой цены, то стоп-лосс сработает автоматически.

Трейдер всегда должен знать когда позицию нужно закрывать. Когда нужно закрывать как в плюсовой зоне, так и в минусовой зоне.

Алгоритма выхода из позиции, когда цена идет в нашу сторону (видим зеленку и цена идет в плюс):

  1. Первый объем выставляем, что бы обеспечить стоп-лосс (с учетом проскальзывания и комиссии)
  2. Второй объем скидываем, когда цена прошла еще столько же, либо по основаниям для удержания позиции

Основания для удержания позиции

Рынок идет в нашу сторону, либо хотя бы не против нас. Бывают монеты, когда они независимо ходят от основного актива (от биткоина). Главное, что бы биткоин не портил общую картину. Например, если мы в лонг заходили по какой-то монете, которая росла сама по себе, но при этом резко полился биток. Это не обязательно, но вероятно может помешать развитию дальнейшего движения. Это мы должны учитывать. А также продолжаются сделки в нашу сторону, либо есть участник, который цену вдавливает. Вот на что нам нужно обращать внимание, если мы хотим позицию при торговле от отскока от плотности подержать.

Важно! Выход из позиций строго лимитными заявками, не тейк-профитом! При выходе тейк-профитом могут происходить проскальзывания. Поскольку тейк-профит — это заявка, которая срабатывает, как и стоп-лоссы, по касаниям цены и будет активироваться в заявку рыночного типа. Во-первых, это большая комиссия. А во-вторых вероятность проскальзывания. Поэтому мы расставляем лимитки сразу же на выход, как только мы зашли в позицию.

Теперь посмотрим на следующую ситуацию, приведенную на скриншоте ниже. Нас интересует монетка XEMUSDT.
Основания для удержания позиции. Плотности в скальпинге
Что мы видим? Здесь у нас по цене 0,3920 стоит хорошая плотность в 876К лотов. Для этой монеты это хорошая, крупная плотность. Она подсвечена фиолетовым. Это много. Справа график фьюча, а слева график спота. Мы в этой ситуации торговали на споте, как на базовом активе, поскольку именно на нем появилась плотность. Видим, что цена начинает подходить к этой плотности. Так же видно, что эту плотность начинают кусать. Далее мы точно убедились, что объем настоящий и принимаем решение здесь ставить заявки.

Как найти объемы перед плотностями. Плотности в скальпинге
Обратите внимание, начали наставлять объемы перед этой плотности. Как бы здесь появился какой-то покупатель, который активно закупается. И он настоящий. Мы от него будем заходить. Принимаем решение выставиться перед этим объемом и нам здесь наливают позицию. Нам дали 20К лотов и мы начинаем выставляться лесенкой на закрытие объема. Первый объем выставляем на случай стопа, второй и третий чисто подсобрать. Поскольку какой-то глобальной активности в монете нет, ее мотает на одном месте, то принимаем решение, просто собирать.

Когда обязательно ставить стоп-лоссы. Плотности в скальпинге

Обратите внимание у нас не стоит стоп-лосс. Но вам стоп-лоссы ставить нужно. Мы, как опытные трейдеры, всегда успеваем выйти руками. Но всем новичкам, пока вы торгуете менее 3-6 месяцев, всегда обязательно ставить стоп-лоссы. Стоп-лосс должен стоять в данной ситуации за отметкой 0,3922, то есть вы должны обязательно поставить стоп-лосс за плотностью 480. Тогда вас закроет при выносе стопа 261092 и вам хватит этого объема, чтобы вас не разнесло. В данной ситуации конкретно не надо ставить на 0,3919. Вам нужно ставить на 0,3922. Это прибыльный сценарий развития ситуации.

Учтите, что как только против нас выставляется крупный участник с достаточно солидным объемом, нужно остатки позиции скидывать. Вот такая небольшая скальпельская ситуация, небольшая сделка на 50-60$, но за день таких сделок удалось провести около десяти.

Отскок от плотностей

ВАЖНО! Если цена не идет в отскок  нужно успеть закрыться руками об плотность. Это позволит сэкономить деньги. Алгоритм выхода из позиции, когда цена идет НЕ в нашу сторону:

  1. Держим мышь над плотностью и ждем, когда останется меньше 30-50% от этой плотности
  2. Как только съедается 30-50% от плотности, сразу жмем мышь в плотность, чтобы выйти из позиции, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса. Это гораздо дешевле, чем ждать стоп-лосс! Это экономит деньги на дистанции, а сэкономленные деньги это и такая же прибыль в трейдинге. Деньги нужно экономить всегда.

Алгоритм выхода из позиции, когда плотность сняли:

  1. СРАЗУ выходим из позиции! Исключением может быть, если участник плотность переставлял, и мы можем данную позицию подержать.
  2. Стараемся выходить не ctrl. Стараемся выходить лимитный заявкой.

Проедание плотности

Это по сути обратная формация отскоку от плотности в скальпинге. Логика такая — они пошли в отскок, мы идем в проедание.
Алгоритма входа:

  1. Держим мышь на плотности и ждем, когда останется меньше 30-50% от этой плотности.
    2. Как только съедается 30-50% плотности СРАЗУ жмем мышь в плотность, чтобы зайти в позицию.
    3. Сразу же выставляется лимитная заявка на выход из позиции. Это важно, потому что как правило, после разъедания плотности следует незамедлительно импульс. Нужно этот импульс закрыть. По большому счету, нам не нужно сильно что-то удерживать.

Важные условия:
— от плотности уже было 1-2 отскока
— быстрое проедание на крупных объемах.

Важно как происходит само проедание. Оно должно происходить быстро и достаточно уверенно, на крупных объемах. То есть, если мы смотрели XEMUSDT, там стоит в стакане 20К-30К, а в плотность залетели две по 150К, вот для нас это сигнал, что залетело достаточно неплохо.

Нам важно понять алгоритм выхода в нашу сторону. Наша цель взять импульс на сносе плотности. Позиция закрывается на завершении импульса. Как правило импульс резкий и достаточно короткий, если произошел на стопах. ОДНАКО! Можно удерживать позицию (часть позиции), если есть основания для удержания позиции.

Основания для удержания позиции:
— рынок идет в нашу сторону (ВТС) или НЕ против нас
— продолжаются рыночные сделки в нашу сторону, либо есть участник, который выдавливает цену, например PUMP.

Алгоритм выхода НЕ в нашу сторону: как только что-то пошло не так, мы выходим по рынку. Опасно ставить стоп-лоссы, здесь важно успевать закрыться руками по рынку.

Сбор волатильности, учитывая плотности

Следующий момент, который важно рассмотреть это сбор волатильности с учетом плотности в скальпинге. По сути, он аналогичен сбору спреда, но с учетом расстановки сил в стакане. Включает в себя комбинацию разных точек и развивает понимание рынка. Плотности (крупные заявки) и лента помогают понять, где перевес на конкретном инструменте.

Айсберги

Что такое айсберг, где он встречается, как его использовать? На самом деле айсберги это прерогатива Московской биржи, они встречаются на акциях на валюте, они очень часто распространены, поэтому о них нужно рассказать. На криптовалюте есть похожие элементы и похожим образом могут себя вести крупные участники.

Айсберг (айс или айсберг-заявка) — это вид заявок, который помогает крупным игрокам маскировать свои большие объемы в стакане. Аналогия с айсбергом из реальной жизни — видна только маленькая вершина, остальное скрыто под водой. То есть видно, допустим 5% объема, 95% скрыто, и участник начинает этот объем обновлять. Расскажем про механику процесса.

Структура айсберга

Есть видимый объем, например 100 лотов. Когда проедается этот объем, то данный объем обновляется до тех пор, пока заявка крупного участника не закончится.

Как его определить:
— в самом стакане обновляется объем
— в кластере напротив цены айсберга прошел объем существенно больший, чем видимая часть объема в стакане.

Как торговать: точно так же, как плотности.

Вот, по сути весь основной алгоритмом торговли и работы с айсбергами. Но, это именно на Московской бирже. Почему об этом нужно говорить в рамках торговли криптовалюты? Вы должны об этом знать. На крипте они есть, но видоизмененные и очень редко встречающиеся. Подробнее обо всем на нашем независимом форуме трейдеров и инвесторов.

Завершая написание статьи желаем вам добра, зеленки, и найти свою торговлю как можно быстрее. В следующей статье мы рассмотрим основы технического анализа в криптотрейдинге.