Прострел в трейдинге
Всем привет! Тема сегодняшнего материала — это торговля в прострел. И так начнем по порядку. И первое, что нам следует проговорить — это что такое прострелы вообще в принципе.
[wpremark preset_name=»default-warning» icon_image=»warning-circle-regular» border_radius=»5″]Механика прострела: за доли секунды происходит выброс крупного объема по рынку и последующий возврат цены назад маркетмейкерами. Почему происходит – не важно! Важно, что на этом можно и нужно зарабатывать![/wpremark]
То есть мы должны иметь в виду всегда, что на рынке есть как мелкие участники, так и крупные участники. Прострел может быть образован крупным участником. Так же прострел может быть как в закрытие по рынку так и в открытие по рынку, либо срабатывание например его стоплосс. Прострелами (тиками) по рынку крупный участник может набирать позицию, или добирать позицию. Нам важно знать, что такая формация имеет место и в неё обязательно нужно торговать.
Как это происходит? За доли секунды образуется выброс крупного объема по рынку и последующий возврат цены назад маркетмейкерами. Это ключевой фактор, на котором мы будем с вами зарабатывать. Может быть как один прострел, так и несколько прострелов в одну сторону, так и прострел в обратную сторону. Это тоже нужно иметь ввиду.
Итак, вначале поговорим об обычных классических прострелах, а для того, чтобы нам с вами их проиллюстрировать обратим свой взор на вот этот простой рисунок с примером.
График показывает текущую цену по рынку, и в один момент мы наблюдаем резкое падение цены (тик) вниз и сразу же возврат цены обратно. Вот это и называется прострелом. Прострел цены по рынку может быть как вверх, так и вниз. После прострела, как правило, маркетмейкеры автоматически возвращают цену примерно на прежний уровень.
Прострелы классические
Алгоритм входа:
- Увидели бросок, посчитали сколько кинули.
- Выставились в обе стороны, на случай если прокинет второй раз или если участник ошибся и кинет обратно так, что бы забрало в позицию, если кинет такой же объем.
[wpremark preset_name=»default-thumbs-up» icon_image=»thumbs-up-regular» icon_color=»#34bc58″ background_color=»#def9e5″ border_color=»#34bc58″ border_radius=»5″]ВАЖНО: расставляйте лимитные заявки лесенкой, так как никто не знает до какой точно цены состоится следующий бросок. Ставьте в объем х5 и более относительно рабочего.[/wpremark]
Алгоритм выхода:
- Как только забрало в позицию вторым прострелом или обратным прострелом, необходимо моментально закрыться об маркетмейкеров, которые вот-вот появятся. На все это будет не больше нескольких секунд, так как может быть еще серия прострелов. Если не закрыть позицию вовремя, то может сильно утащить в минус.
- Если забрало прострелом и цена не вкатила в «зеленку», нужно так же моментально закрыть в минусе.
Как это происходит в реале. Мы должны внимательно смотреть на стакан. Если увидели бросок (дернулась лента) и разглядели сколько кинули, увидели в кластере конечную точку (куда произошел бросок), мы должны сделать некий расчет. А именно, посчитать где нам необходимо выставиться, чтобы если произойдет следующий прострел, он нас исполнил и взял в позицию. Мы выставляемся в сторону прострела обязательно, раскидываем заявки лесенкой. Но так же выставляем заявки в обратную сторону, чисто для подстраховки.
Гораздо чаще происходит вообще всего один прострел, но бывает и три, и четыре в одну сторону. Наша задача, если увидели первый прострел — поймать второй и третий в этом же направлении. Например х5, или x10, а иногда и х20 от рабочего. Но нужно понимать, что может и маржануть если пролетит сильно низко. Поэтому жестить не следует, нужно понимать риски.
На начальном этапе для трейдеров новичка х3 или х5 — это нормально для торговли в такой ситуации, как прострел. Конечно, когда будете впервые торговать, скорее всего вы просто будете заходить рабочим объемом.
Еще раз повторим алгоритм выхода. Как только нас забрало в позицию вторым прострелом или обратном прострелом, нам необходимо моментально закрыться об маркетмейкеров, которые очень быстро появятся. Стакан автоматически заполнится маркетмейкерами и появятся так же другие заявки от участников рынка. Нам нужно о них закрыться.
Почему важно это сделать быстро? Потому, что может происходить серия бросков. Может быть крупный участник, который сделал один прострел, но позиция закрыта у него не целиком и он хочет ещё накидать объема. И он будет дальше накидывать его с каким-то интервалом. Наша задача успеть, пока не полетели объемы. Их может и не быть, но если они полетят — у вас позиция уже станет убыточной, вас будет тащить вниз. Если вы уже в «краснянке», то также необходимо моментально закрываться. Не нужно ждать, что у вас как-то цена быстро восстановится, может и не восстановиться. Это может послужить началом большого проливного движения вниз. Поэтому на начальном этапе, пока вы начинающий трейдер, необходимо как только вас забрал прострел тут же закрываться. Конечно, с приобретение трейдерского опыты в скальпинге, в таких ситуациях можно после прострела чуть-чуть позицию и подержать. А пока кроемся моментально, после того, как нас в прострел забрало.
Небольшой пример можно продемонстрировать на ситуации по рынку с эфиром.
Цена танцевала на отметке 1479, мы внимательно смотрим за тем что происходит. Вот пролетает принт объема вниз на 2719. Видите насколько стакан стоял ровно, двадцатки, пятидесятки, пару пятисоток. И далее 2700 — это достаточно серьезный прострел вниз. То есть какой-то участник просто слил крупный объем по рынку вниз. Ваша задача дождаться, когда лента восстановится назад и сразу же выставиться на следующий прострел.
Только мы успели поставить, нас тут же исполняют вторым прострелом на примерно такой же объем. В моменте забирает на 40 лотов, мы хотели ещё ниже рядышком расставить ещё два сороковника но, все случилось гораздо быстрее и нас забирают в позицию, моментально рисует «зеленку» на 426 долларов. И тут же маркетмейкеры подтянули стакан примерно там на 2/3, может процентов на 80 от того броска, который был. Мы тут же принимаем решение закрыть позицию по рынку.
Таким образом вот с такого прострела было взято порядка 400 долларов в этой ситуации. Обратите внимание, на графике так же видно свечку, докуда объем долетел и докуда потом восстановили. Тень свечи показывает куда бросили и докуда восстановили. Вот по этой свече видно, что примерно 75% от прострела было возвращено назад. Такой серьезный прострел бывает не часто, как в примере примерно 3-4%. Прострелы бывают и на 10%, но чаще на 2-3%.
Прострелы все очень любят пособирать, в стакане всегда есть конкуренция, и вот таким образом это конкуренция проявляется. Увидели бросок, посчитали сколько кинули, выставляемся в ту же сторону. Если бросок большой, то в обе стороны выставляемся. Выходим от маркетмейкеров. Как только вы пару таких ситуаций отработаете, вы все поймете и руку набьете.
Прострелы после переставления плотности
Будет не лишним затронуть прострелы, которые образуются переставлением плотности. Вот мы видим в стакане переставление плотности. Участник рынка переставляет плотность, загоняя ее в рынок. То есть частью объема этой плотности покупает или продает по рынку.
Алгоритм действий:
- Мы ожидаем, что оставшийся объем от плотности участник может бросить по рынку.
- Выставляемся на прострел лесенкой, прикидывая на сколько пунктов может пролететь цена после прострела.
- Если участник бросает плотность и нас забирает в позицию, алгоритм выхода должен быть таким, как мы рассмотрели чуть выше.
Итак, вы уже знаете что такое плотности в скальпинге, что их могут загонять в рынок путем переставления того, что участник этой плотностью покупает в рынок. То есть каждый раз при переставлении у него от этой плотности остается все меньше и меньше, потому что он ее задвигает так сказать в рынок, он ей скупает стакан. Допустим, если задвигает ее вверх, то скупает, скупает и скупает. Потом может так сложиться, что у него останется уже не так много от этой плотности и остаток данной плотности он может кинуть.
[wpremark preset_name=»default-check» icon_image=»check-circle-regular» icon_color=»#34bc58″ background_color=»#def9e5″ border_color=»#34bc58″ border_radius=»5″]Когда мы видим переставление плотности и знаем, что участник уже хотя бы один или два раза плотность переставил, мы должны выставляться обязательно на прострел![/wpremark]
Так же точно, как мы считали на валюте, считать сколько пунктов пройдет цена, чтобы у нас исполнило и забрало в позицию. Алгоритм действия абсолютно такой же. Можно закрыться об маркетмейкеров, ну и можно при сильном дисбалансе, если дисбаланс образован этим участником, позицию подержать до разумного вката, который обычно происходит после такого задвигания плотности.
Спасибо за то, что читаете нас. Как обычно приглашаем принять участие в дискуссиях на нашем форуме трейдеров.